权证定价的理论

权证定价理论在二叉树期权定价模型中，如果期末标的证券价值增加，价格的组件将无限延长，从周期到下一个节点变化（上或下）状态会逐渐减弱。不断变化，在情况下，欧陆式证的二元模型这个定价权为定价理论的经典模型：BS（BS是BLCK和SCHOLES巴黎经济学家模型的缩写，我们以模型，纪念出现在很多模型中的每个人）
很多BS模型计算器都提供了BS模型计算器。 >由于BS模型中的X和S比较容易求得，因此精确度的应用BS公式必须注意其他几个参数的选择：
一个容易或不连贯的非紧急情况一次（设置为r0）必须改为每年复利，而r要求复利。 (1+r0) 或 r0=er-1。